가상화폐 투자마법공식

매도 시점까지 결정하고 나서 매수해야 한다.

가상화폐는 오직 상승장에만 매매하라.

우리가 돈을 투입한 순간부터 사이좋게 원숭이 가족이 되는 것이다! 돈을 베팅하기 전에 '이번 거래에선 분명 잃을 거야'라고 각오하자. 그러면 손실을 보고 팔 시간이 다가오면 '그렇지! 난 역시 바보야. 내가 시장에서 돈을 번다니 말이나 돼?'라며 가볍게 넘길 수 있다. 반면 돈을 따면? '나는 바보인데 돈을 땄네! 어떻게 이럴 수 있지? 대박! 그러나 나는 바보니까 다음에는 잃을 거야!'라고 생각하게 된다. 잃는 것을 당연하게 여기고, 이기는 것을 운으로 여기는 이 자세, 매우 중요하다. 마음이 매우매우 편해진다.

어떤 경우에도 MDD 20%를 넘으면 안된다.

MDD와 수익의 변동성을 낮추면 수익은 저절로 따라온다.

전체 캔들의 길이(고가-저가) 중 윗꼬리와 아래꼬리가 길수록 잡음, 즉 노이즈가 심하다는 것, 가격의 방향이 추세적이지 못하고 반전되기 쉽다는 것을 의미한다. 따라서 이런 아이디어에 착안해 전체 캔들의 길이 중 윗꼬리와 아래꼬리가 차지하는 비중을 꼐산해 노이즈 비율로 정의하고, 여러 가상화폐 중 평균적인 노이즈 비율이 적은 종목만 선택해 매매할 수도 있다.

변동성 돌파 전략

Range : (전일 고가 - 전일 저가)

Range position : 당일의 range중 종가의 위치를 전체 range의 상대적인 백분율로 나타낸 것.

 = (종가 - 저가) / (고가 - 저가) * 100

매수기준 : 시가 기준으로 가격이 (Range * k)이상 상승하면 해당 가격에 매수

[k(돌파계수) : 0.5~1중에서 선택, 0.5추천)

매도기준 : 그날 종가에 판다.

시가기준 : 아무시간이나 시가로 선택해도 상관없다. 주로 0시, 1시...

종가기준 : 정해진 시가에서 24시간 후의 가격

k 배수가 높아지면 매수기준 가격이 그만큼 높아지므로 강한 상승장에서만 진입하게되어 추세가 반전될 가능성, 즉 내가 돈을 잃을 가능성이 적어진다. 그런데 강한 상승세가 올 가능성은 적으므로 진입하는 빈도가 낮아져서 총수익도 같이 감소할 가능성이 크다.

전체 복리수익을 보자면 k=0.5가 k=1보다 높은 경향이 있다.

단기적으로 과거의 변동성 폭이 미래의 변동성 폭에 영향을 미친다. 즉 최근의 변동성이 어마어마했으면 최소한 향후 며칠간의 변동성도 클 가능성이 크고, 최근의 변동성이 작아서 시장이 조용했으면 당분간 변동성도 작게 유지될 가능성이 크다.

자금관리

전일 변동성을 체크하여 당일 추입할 자금의 비율을 책정한다.

투입자금 = 총자금 * (목표 변동성 / 전일 변동성)

목표 변동성 : 내가 감내할 수 있는 MDD(%)

전일 변동성 : (전일 고점 - 전일 저점) / 전일 종가

MDD를 10%까지만 하고 싶고, 전일 변동성이 20%이면,

투입자금 = 총자금 * (10%/20%) = 총자금의 50%만 투입한다.

노이즈 비율

전체 캔들의 길이(고가-저가)중 윗꼬리와 아래꼬리가 길수록 잡음, 즉 노이즈가 심하다는 것, 가격의 방향이 추세적이지 못하고 반전되기 쉽다는 것을 의미한다. 따라서 이런 아이디어에 착안해 전체 캔들의 길이 중 윗꼬리와 아래꼬리가 차지하는 비중을 계산해 노이즈 비율로 정의하고, 여러 가상화폐중 평균적인 노이즈 비율이 적은 종목만 선택해 매매할 수도 있다.

노이즈  = 1 - |(시가-종가)/(고가-저가)|

최근의 평균 노이즈 비율은 각 종목의 최근 추세 강도를 직접적으로 대변하는 지표이기 때문에, 이것이 낮으면 추세적 성향이 강하고, 높으면 추세 반전의 성향이 강하다는 것을 의미한다.

평균 노이즈 비율을 동적인 돌파 계수(k)로 사용.

마켓 타이밍 : 상승장일 때만 진입

평균 이동평균선 스코어 이용.

1)마켓 타이밍을 적용하고 싶은 이동평균선 여러 개를 정한다.(예를 들어 3, 5, 10, 20일 이동평균선)

2)종가가 해당 이동평균선보다 높으면 1점, 낮으면 0점을 부여한다.

3)각 점수의 평균을 산출한다.

예를 들어 오늘 종가가 3일과 10일 이동평균선보다는 높고, 5일과 20일 이동평균선보다는 낮다면, 평균 이동평균선 스코어는 (1+1+0+0)/4 = 0.5로 계산된다. 이렇게 계산한 평균 이동평균선 스코어를 각 시점의 투자비중으로 이용하면 시장의 상승 강도에 차등으로 비례해 투자하는 모델이 만들어진다.

평균 노이즈 비율 + 마켓 타이밍 + 변동성 돌파 전략

종목당 기본 투자 비중 : 1/n * (전일 기준 3, 5, 10, 20일 평균 이동평균선 스코어) [n : 종목 총 갯수]

매수 : 실시간 가격 > 당일 시가 + (전일 Range * 20일 평균 노이즈 비율)

자금관리 : (전일 고가 - 저가)/전일 종가 *100. 값이 투자 자금의 목표변동성(MDD)%를 초과하지 않도록 투자 비중 조절.

매도 : 다음날 시가

	1%룰	2%룰	3%룰
수익률(%)	46.4	99.2	143.6
MDD(%)	-1.9	-2.7	-3.8